![Обложка4](/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B04-2-678x381.png)
![Facebook Share on Facebook](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/facebook.png)
![VK Share on VK](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/vk.png)
![Twitter Tweet about this on Twitter](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/twitter.png)
![Google+ Share on Google+](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/google.png)
![LinkedIn Share on LinkedIn](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/linkedin.png)
![tumblr Share on Tumblr](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/tumblr.png)
Хедж-фонды продолжили сворачивать свои ставки на нефть, за неделю количество длинных позиций по «черному золоту» сократилось почти на 11 тыс. контрактов, что эквивалентно 568 млн долларов.
По состоянию на 7 марта хедж-фонды аккумулировали на своих счетах около 424,6 тыс. длинных контрактов по нефти. Количество коротких увеличилось на 223 контракта до 49 тыс. Разница между «лонгами» и шортами» по «черному золоту» снизилась до 375,6 тыс. контрактов. Максимальная ставка на рост сырья была сделана фондами 21 февраля, тогда чистая длинная позиция составила 413,6 тыс. контрактов. Таким образом, за 2 недели она стала меньше на 38,1 тыс. контрактов.
Зависимость между позициями хедж-фондов и ценами на нефть очень велика и именно их действия вызывали существенные колебания на рынке сырья. Однако в последний месяц им уже не удавалось поднять «черное золото» еще выше и они принялись фиксировать прибыль.
Мелкие спекулянты также грели себя надеждой, что нефть все-таки сможет пойти вверх. По состоянию на 7 марта в их портфелях находилось 29,3 тыс. чистых «лонгов».
Крупнейшие участники торгов, в свою очередь, сократили как длинные, так и короткие позиции. Правда основные 8 участников Нью-Йоркской товарной биржи больше склонялись к падению котировок, чем к их росту. Спред между «шотрами» и лонгами» составил 1,3 процентных пункта, не изменившись за неделю.
Резюме
Кто бы что ни говорил о том, что рынком правит исключительно спрос и предложение, но график явно указывает на то, что цены на нефть определяются на Wall Street. Учитывая поведение котировок сырья в конце недели и их падение на 8,5%, можно предположить, что хедж-фонды принялись активно закрывать свои «лонги» и увеличивать «шорты».
К примеру в 2015 г. падение цен остановилось тогда, когда чистая длинная позиция фондов сократилась примерно наполовину. На наш взгляд, следующий отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами даст больше информации о том, как долго продлится коррекция на рынке нефти.
Может быть интересно:
- Минфин провалит свой план по размещению ОФЗ
- Рубль становится непопулярным у иностранных фондов
- График поведения нефти и позиций хедж-фондов
Другая статистика:
- Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
- Позиции трейдеров по нефти (Europe)
- Позиции трейдеров по рублю
- Позиции трейдеров по доллару (Мосбиржа)
- Позиции трейдеров по золоту
- Позиции трейдеров по S&P 500
1 836 просмотров
![Facebook Share on Facebook](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/facebook.png)
![VK Share on VK](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/vk.png)
![Twitter Tweet about this on Twitter](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/twitter.png)
![Google+ Share on Google+](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/google.png)
![LinkedIn Share on LinkedIn](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/linkedin.png)
![tumblr Share on Tumblr](/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/tumblr.png)