Согласно данным опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами хедж-фонды предпочитают занимать длинные позиции по нефти. По состоянию на 22 ноября они владели около 352 тыс. контрактов, что эквивалентно 352 млн. баррелей нефти. Коротких позиций оказалось в 2.15 раза меньше, всего 163 тыс. контрактов.
Позиции Managed Money Funds
Источник: cftc.gov
Однако несмотря на это, разница между всеми длинными и короткими позициями участников рынка составила -7,5 тыс. контрактов. Получается, что за неделю с 15 по 22 ноября было открыто больше «шортов», нежели «лонгов». Таким образом, общие настроения трейдеров по отношению к нефти вот уже 5 недель пессимистические.
Разница между длинными и короткими позициями на NYMEX
Источник: cftc.gov
Но стоит обратить свое внимание на позиции крупнейших участников рынка. За неделю спред между длинными и короткими позициями стал увеличиваться. И вот уже не только топ 4-ка, но и топ 8-ка ставят на рост «черного золота».
Gross-позиции ТОП-8 трейдеров на NYMEX
Источник: cftc.gov
Резюме
Так как с прошлого вторника утекло много воды, то позиции участников рынка могли поменяться. Однако мы по-прежнему считаем, что на фоне неопределенности, царящей вокруг заседания ОПЕК, крупнейшие трейдеры незаметно для рынка занимают необходимые им места.
Также не стоит забывать, что одним из крупнейших участником торгов является Goldman Sachs. Напомним, что это инвестиционный банк, а не нефтяная компания или нефте-трейдер. Таким образом, можно предположить, что баланс спроса и предложения не играет столь значимую роль в формировании цены. На них больше влияют СМИ и прогнозы крупнейших инвестдомов.
Может быть интересно:
- Иностранные спекулянты продолжают сокращать ставки на рост рубля
- Если сокращать добычу нефти, то кому?
Другая статистика:
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.