Иностранные спекулянты вновь увеличили ставки на укрепление рубля – за неделю объем открытых длинных позиций вырос еще на 7,7 млрд рублей.
К концу 17 октября в портфелях хедж-фондов (leveraged money) находилось 41 тыс. длинных и 12,9 тыс. коротких контрактов, что на 3 тыс. и 2,7 тыс. больше показателей недельной давности соответственно.
Чистая позиция порублю (levereged money, CME)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Таким образом, количество открытых длинных позиций по рублю достигло нового исторического максимума, однако в этот раз растут и “шорты”. Поэтому чистый “лонг” по российской валюте все еще меньше, рекордных значений, однако до них не достает лишь 1,3 тыс. контрактов или 3,4 млрд рублей.
В то же самое время западные ставки на рост рубля не сильно сказываются на курсе национальной валюты. Спекулянты начали активно наращивать “лонги” по рублю с середины августа. За это же время доллар потерял к российской валюте лишь 3,2%, в то время как ставки выросли на 42,7 млрд рублей.
Резюме от Invesbtorhers
В последний раз, когда чистая длинная позиция по рублю превысила 26 тыс. контрактов на рынке произошел перелом тенденции и российская валюта начала дешеветь.
Сегодня рубль зажат в очень узком диапазоне, особенно если сравнивать с волатильностью прошлых лет. Выход из него может ознаменовать последующее резкое движение, причем оно может быть как в одну, так и в другую сторону. И, если вдруг, рубль начнет свое падение, то западные хедж-фонды, скорее всего начнут, массовое закрытие своих позиций.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
- Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
- Позиции трейдеров по нефти (Europe)
- Позиции трейдеров по рублю
- Позиции трейдеров по золоту
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
