Иностранные спекулянты увеличили свои ставки на падение российской валюты

---

Объем коротких позиций достиг максимума с января 2018 г.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, к прошлому вторнику в портфелях хедж-фондов (leveraged funds) находилось 6,7 тыс. коротких и 3 тыс. длинных контрактов по рублю. За неделю их объем увеличился на 1 тыс. и на 319 контрактов соответственно.

Открытые позиции участников торгов по рублю (Chicago M.Ex., Leveraged funds)

---

Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

Это уже четвертая неделя подряд, когда «шорт» по рублю превышает «лонг» и разница продолжает увеличиваться. До этого спекулянты делали ставку на падение российской валюты летом 2016 г., однако это было не долго — в течение одной недели.

В то же самое время объем открытых позиций достаточно мал, то есть интерес к рублю в последние месяцы заметно снизился.

Резюме от Investbrothers

Снижение суммы открытых позиций могло быть вызвано оттоком капитала с развивающихся рынков, который наблюдался в мае-июне текущего года. Сейчас вывод средств замедлился, что в свою очередь не сопровождается заметным ростом интереса к российской валюте.

Таким образом, можно предположить, что «carry trade» перестал быть популярным среди инвесторов.

 

Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.

 

---

---

Другая статистика:

1. Позиции трейдеров по рублю

Может быть интересно:

1. Минфин России стал заметно мешать рублю
2. Почему спекулянтам будет трудно продавить ОФЗ вниз?
3. Консультирование в области инвестирования
4. Правительство РФ нашло деньги на майские указы президента
5. Нерезиденты продали ОФЗ еще на 120 млрд рублей?
6. Иностранцы не хотят кредитовать Россию? Внешний долг России упал к восьмилетним минимумам.

 

(Пока оценок нет)