Хедж-фонды увеличили свои ставки на рост рубля, однако в то же самое время открывали и короткие позиции по российской валюте.
Инвестиционные фонды нарастили портфель длинных позиций по рублю на 2,2 тыс. контрактов до 20,2 тыс., объем «шортов» увеличился на 3,1 тыс. до 5,1 тыс.
Одновременно с этими действиями произошли кардинальные перемены среди некоммерческих участников Чикагской товарной биржи. Впервые с января 2016 г. они поставили на падение рубля. По состоянию на 27 июня они открыли 5,6 тыс. коротких и 4,9 тыс. длинных позиций. Таким образом, объем их чистого «шорта» составил 668 контрактов или 1,7 млрд рублей.
В последний раз некоммерческие участники биржи предпочитали «шортить» рубль в декабре 2015 и январе 2016 гг. Как раз в период резкого падения российской валюты.
Резюме от Investbrothers
После публикации данных от Комиссии по торговле товарными фьючерсами можно сделать вывод, что Россия окончательно перестала быть привлекательной в глазах иностранных спекулянтов. Это также может привести к окончательному сворачиванию операций по carry trade.
Если это действительно так, то с рынка должен был уйти инструмент, оказывающий определенную поддержку нашей валюте, тем самым рубль мог стать опять более чувствительным к поведению нефти. К примеру, корреляция между ценами на нефть и курсом доллара приблизилась к -0.9, что говорит практически о зеркальной чувствительности.
(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Может быть интересно:
- ЦБ уменьшил свои инвестиции в ОФЗ до 60 млрд рублей
- Бюджет России в трех графиках
- Минфин хочет 400 млрд рублей
- Производители нефти страдают от действий спекулянтов?
- Американские нефтяники подарили надежду рынку
Другая статистика:
- Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
- Позиции трейдеров по нефти (Europe)
- Позиции трейдеров по рублю
- Позиции трейдеров по золоту
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter
