Прошедшую неделю инвестиционные фонды использовали для открытия коротких позиций по нефти, которые они закрывали до этого три недели подряд.
За неделю с 6 по 13 июня хедж-фонды занимали как длинные, так и короткие позиции по нефти, однако «шортов» было открыто заметно больше. За неделю объем «лонгов» увеличился на 4,3 тыс. контрактов (196,8 млн дол.), в то время как коротких позиций стало на 30,1 тыс. (1,4 млрд дол.) больше. Таким образом, чистая длинная позиция по нефти снизилась ко вторнику до 195,3 тыс. контрактов или до 9 млрд долларов.
Чистая длинная позиция по нефти (Managed Money)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Действия хедж-фондов, скорее всего, и привели к падению котировок «черного золота» — за этот период они снизились еще на 3,5%.
Однако ситуация не столь однозначная. К примеру, у крупнейших четырех участников торгов Нью-Йоркской товарной биржи продолжился увеличиваться спред между «лонгами» и «шортами» в пользу длинных позиций. За неделю он стал больше еще на 20 базисных пунктов, теперь он равен 1,5 процентному пункту.
Net-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Резюме от Investbrothes
Инвестиционные фонды в силу своих размеров могут зарабатывать только на больших колебаниях рынка, так как для того чтобы войти незаметно в позицию, а потом также выйти из нее им необходимо время.
Вполне возможно, что, так называемый, «крупняк» постарается воспользоваться падением котировок и купить побольше фьючерсных контрактов на будущий рост сырья, однако эти действия могут быть растянуты на месяцы.
(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Другая статистика:
- Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
- Позиции трейдеров по нефти (Europe)
- Позиции трейдеров по рублю
- Позиции трейдеров по золоту
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter
