Спекулянты пользуются падением на рынке нефти и покупают рубль

Вопреки упавшим ценам на нефть, западные спекулянты нарастили свои длинные позиций по российскому рублю, увеличив их на 1,8 млрд рублей. Короткие позиции за это время прибавили 305 млн рублей.

В общей сложности по состоянию на 14 марта в портфелях хедж-фондов находилось 18,5 тыс. длинных и 2,9 тыс. коротких контрактов, что эквивалентно 46,2 млрд и 7,4 млрд рублей соответственно. Коррекцию на рынке “черного золота” инвесторы использовали для пополнения “лонгов”. Их общая чистая длинная позиция увеличилась на 1,5 млрд рублей до 38,8 млрд рублей или до 15,5 тыс. контрактов.

Чистая длинная позиция по рублю (контракт)


Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

Несмотря на то что нефть закрыла неделю на 8% ниже уровней своего недавнего коридора, рубль в свою очередь завершил пятницу вблизи локальных максимумов. Поддержку российской валюте наверняка оказал ажиотажный спрос на ОФЗ России.

Резюме

Сейчас цены на “черное золото” остановились на серьезном уровне поддержки – 200-дневной средней, пробитие которой может привести к дальнейшему снижению котировок. Однако для этого желательно закрепиться ниже 50 долларов за баррель марки Brent, как минимум, на 3 дня, иначе это может быть ложным пробоем, и пока падение сырьевых цен это всего лишь коррекция на растущем рынке.

Если котировки на нефть все-таки пойдут ниже, это уже не сможет оставить рубль в стороне и он сдаст часть своих позиций. Но сейчас спекулянты больше настроены по-бычьи, чем по-медвежьи.

 

Может быть интересно:

  1. Игра против российских активов пока не началась
  2. Инвесторы продают золото максимальными темпами с ноября 2016 г.
  3. Иран и Ирак имеют огромный потенциал по наращиванию добычи нефти
  4. Хедж-фонды продают нефть, а “большие деньги” покупают

Другая статистика:

  1. Позиция трейдеров по нефти (NYMEX)
  2. Позиция трейдеров по нефти (ICE Europe)
  3. Позиция трейдеров по рублю
  4. Позиция трейдеров по золоту

 

1 297 просмотров