Западные инвестиционные фонды решили увеличить свои ставки на рост рубля.
По состоянию на 04 сентября объем длинных позиций хедж-фондов (leveraged) вырос на 3,8 тыс. контрактов, в то время как объем коротких стал больше на 137 контрактов. В общей сложности, суммарный «лонг» по рублю составил 15,1 тыс. контрактов, что на 13,3 тыс. больше, чем в начале августа текущего года. Одновременно с этим хедж-фонды сокращали свой «шорт» по российской валюте — он упал с 10,8 тыс. до 3,2 тыс. контрактов.
Открытые позиции участников торгов по рублю (Chicago M.Ex., Leveraged funds)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
До исторических максимумов трейдерам еще далеко, для этого им необходимо увеличить свои позиции в три раза.
Но, таким образом, чистый «шорт» по рублю, который наблюдался с конца июня по середину августа, сменился на чистый «лонг».
Резюме от Investbrothers
Увеличение ставок в отношении рубля могли быть вызваны заметным падением его курса — с начала августа он потерял к доллару примерно 7,5%, а с апреля 18,5%.
Учитывая макроэкономические показатели, а именно объем госдолга страны и объем золотовалютных резервов, российский рубль имеет заметное преимущество перед валютами других развивающихся стран.
Поэтому вполне объяснимы действия фондов, которые наращивают свои длинные позиции по рублю.
В то же самое время, отток капитала с развивающихся стран пока не прекратился, да и напряженность между Россией и Западом продолжает нарастать. Таким образом, рубль все еще имеет потенциал для дальнейшего снижения.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Что делают участники нефтяного рынка опционов?
- «Умные деньги» страхуются от обвала на фондовых рынках США?
- Акции американской компании с дивидендной доходность в 25%
- Что делать с валютой?
- Российские банки решили подзаработать на падении рубля?
(Пока оценок нет)
