Хедж-фонды, несмотря ни на что, продолжают увеличивать свои длинные позиции по нефти, не остановила их и экспирация по фьючерсам. За неделю их ставка на рост «черного золота» выросла на 20 тыс. контрактов.
По состоянию на 21 февраля в портфелях хедж-фондов накопилось 453 тыс. длинных контрактов и 39,4 тыс. коротких. Таким образом, опять увеличилась разница между «лонгами» и «шортами». По итогам вторника она составила 413,4 тыс. контрактов, что соразмерно 22,3 млрд долларов.
Позиции Managed Money
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Мелкие спекулянты вслед за хедж-фондами продолжают ставить на рост нефти. Вот уже 19 недель к ряду у них положительная длинная позиция по сырью и по состоянию на 21 февраля она равнялась 14,8 тыс. контрактов.
Gross-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Основные четыре трейдера Нью-Йоркской товарной биржи все еще надеются на падение котировок «черного золота», однако эта уверенность немного снизилась. Если за неделю объем их коротких позиций вырос всего на 3 базисных пункта, то объем длинных аж на 10 базисных пунктов. Тем самым спред между «шортами» и «лонгами» сократился до 7 базисных пунктов, 14 февраля 2017 г. он был равен 1 процентному пункту.
Резюме
Своими действиями даже крупнейшие участники торгов выражают свою неуверенность в дальнейших движениях цен на нефть. Пока им трудно противопоставить себя остальным хедж-фондам, кроме того, периодически в СМИ появляются разного рода вбросы со стороны ОПЕК, что также поддерживает цены на нефть.
На наш взгляд, коррекция на рынке нефти с большей долей вероятности произойдет после сильного ложного движения вверх. На этом фоне спекулянты начнут фиксировать свою прибыль, что может привести к эффекту домино. Однако это всего лишь предположение.
Может быть интересно:
Другая статистика:
- Позиции трейдеров по нефти WTI (NYMEX)
- Позиции трейдеров по нефти WTI (ICE Europe)
- Позиции трейдеров по рублю
- Позиции трейдеров по золоту
- Позиции трейдеров по S&P 500
540 views
