В прошлую неделю хедж-фонды предпочитали закрывать свои позиции по нефти. Сокращению подверглись как длинные, так и короткие позиции, по состоянию на 18 октября их общее количество составило 348 тыс. и 56 тыс. контрактов соответственно.
Позиции Managed Money Funds
Failed to find diagram 2675.
Источник: cftc.gov
Спред между «шортами» и «лонгами» превысил максимальное значение полуторогодовалой давности – длинные позиции превышают короткие более чем в 6 раз.
Отношение длинных и коротких позиций (MMF)
Failed to find diagram 2676.
Источник: cftc.gov
Данное расхождение опасно тем, что, когда этот спред начнет сокращаться, это может привести к существенной коррекции на рынке нефти, так как закрытие длинных позиций и одновременное увеличение коротких, по сути своей означает продажу нефтяных фьючерсов в двойном объеме.
Резюме
Вполне возможно, что после 100% роста с февраля текущего года спекулянты не могут определиться с дальнейшей динамикой и поэтому вот уже две недели идет борьба за текущие уровни. С одной стороны, цены хорошо прибавили — можно корректироваться. С другой, 52 доллара за баррель все еще в 2 раза ниже цен 2014 года.
Позиции же крупнейших трейдеров больше похожи на выжидательные и как только на рынке назреет сильное движение, они «под шумок» сделают нужную им ставку. Но пока картина больше похожа на предкоррекционную.
Gross-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX
Failed to find diagram 2673.
Источник: cftc.gov
Другая статистика:
- Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
- Позиции трейдеров по нефти (Europe)
- Позиции трейдеров по доллару (МосБиржа)
- Позиции трейдеров по рублю (Chicago)
- Позиции трейдеров по золоту
- Позиции трейдеров по евро
- Позиции трейдеров по S&P 500
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.